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STRATEGIEN

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BESSERE PERFORMANCE MIT EXOTEN

Momentumstrategien mit nichtindexierten Rohstoff-Futures

Wir betrachten eine bekannte Faktorstrategie im Bereich des Rohstoffmomentums. Deren Performance wird zunächst anhand von Futures untersucht, die Teil der S&P-GSCI- beziehungsweise BCOM-Rohstoffindizes waren. Das…